Сравнение BBEM с EDV
BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BBEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBEM returned 21.68%/yr vs -5.43%/yr for EDV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности BBEM и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBEM показывает доходность 27.42%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.21%.
BBEM
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 27.42%
- 6 месяцев
- 29.72%
- 1 год
- 50.70%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -5.43%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -3.55%
Сравнение доходности по годам BBEM и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 27.42% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | -4.05% |
Correlation
The correlation between BBEM and EDV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBEM vs. EDV — Ранг доходности на риск
BBEM
EDV
Сравнение BBEM c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBEM | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.05 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 0.25 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 0.57 | +14.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBEM и EDV
Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBEM | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -59.96% | +42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.54% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | -26.99% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -54.22% | +53.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -23.48% | +19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 5.57% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEM и EDV
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что BBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBEM | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 4.21% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 9.89% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 14.37% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 21.63% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 19.82% | -1.72% |
Сравнение комиссий BBEM и EDV
BBEM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEM и EDV
Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности EDV в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
BBEM and EDV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBEM has higher volatility (11.09%) compared to EDV (4.21%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs EDV's -59.96%.
On 3-year performance, BBEM leads with 21.68% vs -5.43% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBEM has performed better with a 21.68% return vs -5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for BBEM.
EDV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.58% for BBEM.
BBEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while EDV is Government Bonds. BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.05% for EDV.
BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBEM и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор