PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBDO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBDO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bradesco S.A. (BBDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BBDO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bradesco S.A. (BBDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBDO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBDO
Banco Bradesco S.A.		17.06%79.75%-40.08%37.60%0.35%-27.52%-45.40%26.95%6.65%21.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BBDO показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции BBDO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.86% против 14.19% соответственно.

BBDO

1 день
1.82%
1 месяц
-4.74%
С начала года
17.06%
6 месяцев
23.95%
1 год
76.24%
3 года*
21.95%
5 лет*
7.75%
10 лет*
2.86%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bradesco S.A.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BBDO:
BBDO с XOMBBDO с VUSA.LBBDO с BBDBBDO с SOFI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BBDO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBDO
Ранг доходности на риск BBDO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBDO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBDOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.98

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.49

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.53

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

7.13

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBDO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBDO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBDOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.98

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.83

-0.82

Корреляция

Корреляция между BBDO и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDO и VOO

Дивидендная доходность BBDO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBDO
Banco Bradesco S.A.		6.00%9.76%7.84%9.58%2.92%6.00%2.80%5.17%3.21%5.12%3.34%5.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BBDO и VOO

Максимальная просадка BBDO за все время составила -70.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BBDOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.44%

-33.99%

-36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-8.90%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.19%

-24.52%

-25.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.44%

-33.99%

-36.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-5.44%

-27.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.04%

-3.72%

-33.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

2.57%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BBDO и VOO

Banco Bradesco S.A. (BBDO) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что BBDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBDOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

5.27%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

9.46%

+17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

18.11%

+20.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.51%

16.81%

+25.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.83%

17.98%

+29.85%