PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBDC с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBDC с UNG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBDC (Barings BDC, Inc.) is a stock, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Over the past 5 years, BBDC returned 6.45%/yr vs -24.47%/yr for UNG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBDC и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings BDC, Inc. (BBDC) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBDC показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%.

BBDC

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-1.25%
1 год
4.66%
3 года*
14.63%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—

UNG

1 день
1.70%
1 месяц
1.70%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-30.62%
3 года*
-23.83%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
-21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBDC и UNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.		-2.86%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-9.56%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-7.42%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%7.06%

Correlation

The correlation between BBDC and UNG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.06

The correlation between BBDC and UNG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings BDC, Inc.

United States Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQ
Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с NGAS.L

Доходность на риск

BBDC vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBDC c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBDCUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.49

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-0.36

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.95

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.67

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-0.97

+1.70

BBDC vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBDC на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDC и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBDC и UNG

Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и UNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBDCUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-99.88%

+51.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-43.86%

+31.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.51%

-68.16%

+43.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-92.49%

+64.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-99.86%

+93.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-89.96%

+81.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

30.28%

-24.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BBDC и UNG

Текущая волатильность для Barings BDC, Inc. (BBDC) составляет 6.34%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что BBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBDCUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

12.64%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

52.01%

-36.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

60.61%

-42.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

64.11%

-44.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

54.77%

-30.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDC и UNG

Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.		12.99%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBDC and UNG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.64%) compared to BBDC (6.34%). In terms of maximum drawdown, BBDC dropped -48.45% vs UNG's -99.88%.

BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBDC и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор