Сравнение BBDC с BXSL
BBDC (Barings BDC, Inc.) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BBDC in Credit Services, BXSL in Asset Management. Over the past 3 years, BBDC returned 14.63%/yr vs 7.49%/yr for BXSL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBDC и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBDC показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -6.39%.
BBDC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- —
BXSL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBDC и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | -2.86% | 8.84% | 23.86% | 18.53% | -18.59% | 2.54% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -6.39% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 32.04% |
Correlation
The correlation between BBDC and BXSL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.50 |
Over the past year, BBDC and BXSL have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BBDC:
$878.49M
BXSL:
$5.54B
BBDC:
$0.66
BXSL:
$1.80
BBDC:
12.71
BXSL:
13.26
BBDC:
5.06
BXSL:
7.76
BBDC:
0.76
BXSL:
0.91
BBDC:
$174.30M
BXSL:
$706.98M
BBDC:
$149.47M
BXSL:
$831.73M
BBDC:
$90.27M
BXSL:
$525.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBDC vs. BXSL — Ранг доходности на риск
BBDC
BXSL
Сравнение BBDC c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBDC | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.68 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -1.01 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBDC и BXSL
Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBDC | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -36.80% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -23.47% | +11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -24.21% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -20.54% | +14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -14.15% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 15.73% | -10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBDC и BXSL
Barings BDC, Inc. (BBDC) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBDC | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.42% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 16.42% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 20.20% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 23.85% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 23.85% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDC и BXSL
Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что сопоставимо с доходностью BXSL в 12.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 12.99% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.91% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBDC и BXSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings BDC, Inc. и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBDC and BXSL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBDC has higher volatility (6.34%) compared to BXSL (5.42%). In terms of maximum drawdown, BBDC dropped -48.45% vs BXSL's -36.80%.
BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBDC и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор