PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBD с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBD с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bradesco S.A. (BBD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BBD и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bradesco S.A. (BBD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBD и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBD
Banco Bradesco S.A.		12.32%95.27%-41.93%35.20%-5.19%-31.96%-39.58%15.02%10.05%36.27%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.97%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, BBD показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции BBD уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 4.11% против 15.86% соответственно.

BBD

1 день
2.19%
1 месяц
-8.49%
С начала года
12.32%
6 месяцев
18.25%
1 год
80.73%
3 года*
21.93%
5 лет*
5.33%
10 лет*
4.11%

VOOG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.29%
1 год
23.21%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bradesco S.A.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с BBD:
BBD с BSBRBBD с ITUBBBD с NUBBD с BACBBD с EWZBBD с SPYBBD с SCHD
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Доходность на риск

BBD vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBD
Ранг доходности на риск BBD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBD c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBDVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.05

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.62

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

1.76

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.60

6.81

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBD vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBD на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBD и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBDVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.05

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.59

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.77

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.84

-0.59

Корреляция

Корреляция между BBD и VOOG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBD и VOOG

Дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD
Banco Bradesco S.A.		5.93%9.26%8.06%9.57%2.87%5.79%2.70%5.52%3.10%5.05%3.65%6.57%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок BBD и VOOG

Максимальная просадка BBD за все время составила -72.89%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

BBDVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.89%

-32.73%

-40.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-13.71%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.76%

-32.73%

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.89%

-32.73%

-40.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.27%

-9.07%

-30.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.99%

-5.01%

-25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

3.54%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BBD и VOOG

Banco Bradesco S.A. (BBD) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что BBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBDVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

7.28%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.44%

12.68%

+13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.44%

22.28%

+16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.79%

21.16%

+17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.03%

20.65%

+22.38%