Сравнение BBCPX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
BBCPX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BBCPX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCPX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | -1.07% | 8.97% | 2.28% | 6.58% | -13.24% | -0.29% | 9.27% | 9.31% | 0.34% | 4.20% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCPX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции BBCPX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 2.34% против 9.55% соответственно.
BBCPX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 2.34%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCPX и VEA
BBCPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBCPX vs. VEA — Ранг доходности на риск
BBCPX
VEA
Сравнение BBCPX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCPX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.81 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.46 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.77 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 10.77 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCPX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.81 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.22 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BBCPX и VEA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCPX и VEA
Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 4.05% | 4.79% | 4.93% | 4.12% | 2.96% | 2.39% | 4.70% | 5.00% | 3.47% | 2.71% | 0.64% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок BBCPX и VEA
Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCPX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -60.68% | +42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -11.63% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -29.71% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -35.73% | +17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -7.20% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -13.39% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.99% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCPX и VEA
Текущая волатильность для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCPX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 7.92% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 11.68% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 17.67% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 16.30% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 17.26% | -12.40% |