Сравнение BBCPX с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
BBCPX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BBCPX и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCPX и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | -1.29% | 8.97% | 2.28% | 6.58% | -13.24% | -0.29% | 9.27% | 9.31% | 0.34% | 0.86% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.29% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCPX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.29%.
BBCPX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.32%
USTB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCPX и USTB
BBCPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
BBCPX vs. USTB — Ранг доходности на риск
BBCPX
USTB
Сравнение BBCPX c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCPX | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 3.08 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 4.91 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.72 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 5.42 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 24.04 | -19.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCPX | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.08 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.71 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.70 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между BBCPX и USTB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCPX и USTB
Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 4.06% | 4.79% | 4.93% | 4.12% | 2.96% | 2.39% | 4.70% | 5.00% | 3.47% | 2.71% | 0.64% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBCPX и USTB
Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCPX | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -5.32% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -0.84% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -4.96% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -0.65% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -0.67% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.19% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCPX и USTB
Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCPX | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.48% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 0.83% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 1.48% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 2.01% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 2.02% | +2.84% |