PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCB с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCB с VCLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade while VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCB returned 0.84%/yr vs -1.78%/yr for VCLT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BBCB charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности BBCB и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCB показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 0.99%.

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

VCLT

1 день
-0.35%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.04%
1 год
7.69%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCB и VCLT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.99%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%0.35%

Correlation

The correlation between BBCB and VCLT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.92

The correlation between BBCB and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCB
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

BBCB vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCBVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.97

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.43

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.47

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

3.62

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCB vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCB на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCBVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.97

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BBCB и VCLT

Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCBVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-34.31%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-5.25%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-13.03%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-34.31%

+11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-14.36%

+14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-8.16%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.13%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCB и VCLT

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что BBCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCBVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.31%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

5.75%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

7.92%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

12.78%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

12.84%

-5.34%

Сравнение комиссий BBCB и VCLT

BBCB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCB и VCLT

Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности VCLT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.55%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BBCB and VCLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCLT has higher volatility (2.31%) compared to BBCB (1.41%). In terms of maximum drawdown, BBCB dropped -22.48% vs VCLT's -34.31%.

On 5-year performance, BBCB leads with 0.84% vs -1.78% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBCB has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBCB has performed better with a 0.84% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for BBCB.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 5.55% for VCLT.

BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for BBCB and 0.04% for VCLT.

BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCB и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор