Сравнение BBCB с VCEB
BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade while VCEB tracks the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCB returned 0.84%/yr vs 0.51%/yr for VCEB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BBCB charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for VCEB.
Доходность
Сравнение доходности BBCB и VCEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBCB показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у VCEB с доходностью 0.32%.
BBCB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
VCEB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBCB и VCEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 2.82% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 3.63% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 0.32% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.46% |
Correlation
The correlation between BBCB and VCEB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between BBCB and VCEB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBCB vs. VCEB — Ранг доходности на риск
BBCB
VCEB
Сравнение BBCB c VCEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCB | VCEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.90 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 5.87 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCB | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.05 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BBCB и VCEB
Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, примерно равная максимальной просадке VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и VCEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBCB | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -21.60% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.82% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | -6.09% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -21.39% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.05% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -7.63% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.91% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCB и VCEB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что BBCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBCB | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.32% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 3.11% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 4.19% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 6.84% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 6.66% | +0.84% |
Сравнение комиссий BBCB и VCEB
BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCB и VCEB
Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности VCEB в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 7.15% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.65% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BBCB and VCEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBCB has higher volatility (1.41%) compared to VCEB (1.32%). In terms of maximum drawdown, BBCB dropped -22.48% vs VCEB's -21.60%.
On 5-year performance, BBCB leads with 0.84% vs 0.51% for VCEB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBCB has performed better with a 0.84% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for VCEB.
BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 4.65% for VCEB.
BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade, while VCEB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for BBCB and 0.12% for VCEB.
BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBCB и VCEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор