Сравнение BBCB с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
BBCB и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate Investment Grade. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBCB и SPBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCB и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.22% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | 0.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBCB показывает доходность -0.22%, а SPBO немного ниже – -0.23%.
BBCB
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCB и SPBO
BBCB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBCB vs. SPBO — Ранг доходности на риск
BBCB
SPBO
Сравнение BBCB c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCB | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.82 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.60 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BBCB и SPBO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCB и SPBO
Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности SPBO в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.05% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.12% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок BBCB и SPBO
Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и SPBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -22.23% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.96% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -22.23% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.82% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -4.07% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.96% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCB и SPBO
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеют волатильность 2.12% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.23% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 3.07% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 5.44% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 7.19% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 7.49% | +0.02% |