Сравнение BBCB с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
BBCB и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate Investment Grade. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BBCB и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCB и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.22% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
BBCB
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCB и JPST
BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBCB vs. JPST — Ранг доходности на риск
BBCB
JPST
Сравнение BBCB c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCB | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 7.27 | -6.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 13.92 | -12.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.41 | -2.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 14.93 | -13.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 94.51 | -89.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 7.27 | -6.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 6.16 | -6.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 3.16 | -2.75 |
Корреляция
Корреляция между BBCB и JPST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCB и JPST
Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности JPST в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.05% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.36% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BBCB и JPST
Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -3.28% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.30% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -0.79% | -21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | 0.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -0.08% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.05% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCB и JPST
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BBCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.22% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 0.35% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 0.61% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 0.57% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 0.94% | +6.57% |