PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCB с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCB с JPLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBCB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate Investment Grade, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. BBCB is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, BBCB returned 8.37% vs 4.71% for JPLD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBCB charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности BBCB и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCB показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.04%.

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

JPLD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCB и JPLD

2026 (YTD)202520242023
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%4.70%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.04%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between BBCB and JPLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.66

The correlation between BBCB and JPLD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBCB и JPLD

Секторы
BBCB
JPLD

Финансовые услуги

21.9%
13.7%

Здравоохранение

8.8%
5.6%

Коммунальные услуги

8.6%
0.4%

Технологии

7.8%
7.4%

Промышленность

7.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
0.1%

Энергетика

4.9%
0.1%

Недвижимость

3.8%
7.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.4%

Финансовые услуги

BBCB
21.9%
JPLD
13.7%

Здравоохранение

BBCB
8.8%
JPLD
5.6%

Коммунальные услуги

BBCB
8.6%
JPLD
0.4%

Технологии

BBCB
7.8%
JPLD
7.4%

Промышленность

BBCB
7.1%
JPLD
0.1%

Коммуникационные услуги

BBCB
6.7%
JPLD
10.1%

Потребительский циклический сектор

BBCB
6.3%
JPLD
1.6%

Потребительский защитный сектор

BBCB
5.1%
JPLD
0.1%

Энергетика

BBCB
4.9%
JPLD
0.1%

Недвижимость

BBCB
3.8%
JPLD
7.8%

Сырьевые материалы

BBCB
1.6%
JPLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с IBDSBBCB с BSCQBBCB с FLRNBBCB с IGCB
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

BBCB vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCB c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCBJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.22

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
5.29

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.68

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.71

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

21.78

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCB vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCB на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCB и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCBJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.22

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

3.25

-2.79

Просадки

Сравнение просадок BBCB и JPLD

Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCBJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-1.17%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-1.00%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.12%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-0.15%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.22%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCB и JPLD

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BBCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCBJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.37%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

0.97%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

1.47%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

1.83%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

1.83%

+5.67%

Сравнение комиссий BBCB и JPLD

BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCB и JPLD

Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBCB and JPLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCB has higher volatility (1.41%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, BBCB dropped -22.48% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, BBCB leads with 8.37% vs 4.71% for JPLD. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBCB has performed better with a 8.37% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 4.21% for JPLD.

BBCB is categorized as Corporate Bonds, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.09% for BBCB and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCB и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор