Сравнение BBCB с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
BBCB и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate Investment Grade. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBCB и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCB и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.22% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
BBCB
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCB и JMOM
BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBCB vs. JMOM — Ранг доходности на риск
BBCB
JMOM
Сравнение BBCB c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCB | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.70 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.89 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 9.75 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между BBCB и JMOM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCB и JMOM
Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.60% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BBCB и JMOM
Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -34.31% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -12.28% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -28.26% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -3.52% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -6.43% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.38% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCB и JMOM
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) составляет 2.12%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что BBCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 6.53% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 11.39% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 19.79% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 18.62% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 20.20% | -12.69% |