Сравнение BBCB с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
BBCB и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate Investment Grade. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBCB и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCB и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.28% | 7.69% | 1.97% | 8.42% | -15.72% | -2.23% | 10.39% | 14.86% | 0.43% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | 0.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
BBCB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCB и BSCR
BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBCB vs. BSCR — Ранг доходности на риск
BBCB
BSCR
Сравнение BBCB c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCB | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.14 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 4.95 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.80 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 5.68 | -4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 29.17 | -24.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.14 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.38 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BBCB и BSCR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCB и BSCR
Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.04% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок BBCB и BSCR
Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -17.26% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.81% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -14.87% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.14% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -3.41% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.16% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCB и BSCR
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BBCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.36% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 0.62% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 1.48% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 4.12% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 5.40% | +2.10% |