PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCB с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCB с BSCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade while BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCB returned 0.86%/yr vs 1.41%/yr for BSCR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBCB charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for BSCR.

Доходность

Сравнение доходности BBCB и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCB показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у BSCR с доходностью 1.27%.

BBCB

1 день
0.11%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.91%
1 год
7.89%
3 года*
6.08%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCB и BSCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.94%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%0.66%

Correlation

The correlation between BBCB and BSCR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.80

Over the past year, the correlation between BBCB and BSCR has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BBCB и BSCR

Секторы
BBCB
BSCR

Финансовые услуги

21.9%
20.9%

Здравоохранение

8.8%
10.4%

Коммунальные услуги

8.6%
3.3%

Технологии

7.8%
10.1%

Промышленность

7.1%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.1%

Энергетика

4.9%
3.9%

Недвижимость

3.8%
3.0%

Сырьевые материалы

1.6%
0.9%

Финансовые услуги

BBCB
21.9%
BSCR
20.9%

Здравоохранение

BBCB
8.8%
BSCR
10.4%

Коммунальные услуги

BBCB
8.6%
BSCR
3.3%

Технологии

BBCB
7.8%
BSCR
10.1%

Промышленность

BBCB
7.1%
BSCR
6.6%

Коммуникационные услуги

BBCB
6.7%
BSCR
4.0%

Потребительский циклический сектор

BBCB
6.3%
BSCR
12.1%

Потребительский защитный сектор

BBCB
5.1%
BSCR
5.1%

Энергетика

BBCB
4.9%
BSCR
3.9%

Недвижимость

BBCB
3.8%
BSCR
3.0%

Сырьевые материалы

BBCB
1.6%
BSCR
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCB
Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIE

Доходность на риск

BBCB vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCB c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCBBSCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
4.20

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
7.83

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.10

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

10.69

-8.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

46.31

-36.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCB vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCB на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа BSCR равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCB и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCBBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

4.20

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.35

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BBCB и BSCR

Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и BSCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCBBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-17.26%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-0.42%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-2.41%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-14.87%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-3.34%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.10%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCB и BSCR

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что BBCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCBBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.19%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

0.59%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

1.07%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

4.09%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

5.35%

+2.14%

Сравнение комиссий BBCB и BSCR

BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCB и BSCR

Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности BSCR в 4.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.14%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%

Часто задаваемые вопросы

BBCB and BSCR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCB has higher volatility (1.40%) compared to BSCR (0.19%). In terms of maximum drawdown, BBCB dropped -22.48% vs BSCR's -17.26%.

On 5-year performance, BSCR leads with 1.41% vs 0.86% for BBCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCR has performed better with a 1.41% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for BSCR.

BBCB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 4.29% for BSCR.

BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for BBCB and 0.10% for BSCR.

BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCB и BSCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор