PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBC с SURI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBC с SURI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) and SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) are both Health & Biotech Equities funds. BBC is passively managed, while SURI is actively managed. Over the past 3 years, BBC returned 19.99%/yr vs 6.93%/yr for SURI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBC charges 0.79%/yr vs 2.51%/yr for SURI.

Доходность

Сравнение доходности BBC и SURI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBC показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у SURI с доходностью 6.10%.

BBC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
14.08%
1 год
116.78%
3 года*
19.99%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
7.64%

SURI

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.84%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.98%
1 год
32.89%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBC и SURI

2026 (YTD)202520242023
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		8.64%63.77%-1.11%-9.71%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		6.10%28.32%-13.34%-2.87%

Correlation

The correlation between BBC and SURI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.70

The correlation between BBC and SURI shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBC и SURI

Секторы
BBC
SURI

Здравоохранение

100.0%
56.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

43.6%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBC
100.0%
SURI
56.4%

Сырьевые материалы

BBC

-

SURI

-

Коммуникационные услуги

BBC

-

SURI

-

Потребительский циклический сектор

BBC

-

SURI

-

Потребительский защитный сектор

BBC

-

SURI

-

Энергетика

BBC

-

SURI
43.6%

Финансовые услуги

BBC

-

SURI

-

Промышленность

BBC

-

SURI

-

Недвижимость

BBC

-

SURI

-

Технологии

BBC

-

SURI

-

Коммунальные услуги

BBC

-

SURI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Simplify Propel Opportunities ETF

Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLY
Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с HEQTSURI с QYLD

Доходность на риск

BBC vs. SURI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBC c SURI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCSURIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.46

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.11

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.78

2.81

+4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.80

7.91

+16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBC vs. SURI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBC на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа SURI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBC и SURI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCSURIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.46

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.15

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BBC и SURI

Максимальная просадка BBC за все время составила -76.85%, что больше максимальной просадки SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBC и SURI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCSURIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.85%

-47.76%

-29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-11.78%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.45%

-47.76%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.27%

-17.46%

-12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.14%

-17.37%

-19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.17%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BBC и SURI

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что BBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCSURIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

5.89%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.43%

14.29%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.50%

22.79%

+12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.31%

28.27%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.74%

28.27%

+9.47%

Сравнение комиссий BBC и SURI

BBC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBC и SURI

Дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SURI в 16.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.56%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		16.04%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBC and SURI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBC has higher volatility (10.93%) compared to SURI (5.89%). In terms of maximum drawdown, BBC dropped -76.85% vs SURI's -47.76%.

On 3-year performance, BBC leads with 19.99% vs 6.93% for SURI. On fees, BBC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBC has performed better with a 19.99% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 1.56% for BBC.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for BBC and 2.51% for SURI.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBC и SURI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор