Сравнение BBC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BBC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 10.01% | 63.77% | -1.11% | -1.80% | -35.13% | -22.31% | 30.32% | 63.81% | -18.29% | 57.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BBC показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BBC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.62% против 14.06% соответственно.
BBC
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 58.07%
- 1 год
- 160.96%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 8.62%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBC и SPY
BBC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BBC vs. SPY — Ранг доходности на риск
BBC
SPY
Сравнение BBC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.05 | 0.96 | +3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.28 | 1.49 | +2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 1.53 | +6.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.69 | 7.27 | +22.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05 | 0.96 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.70 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между BBC и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBC и SPY
Дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 1.55% | 1.70% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 0.51% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BBC и SPY
Максимальная просадка BBC за все время составила -76.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.85% | -55.19% | -21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -12.05% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.58% | -24.50% | -48.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.85% | -33.72% | -43.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.38% | -5.53% | -23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -9.09% | -28.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.54% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBC и SPY
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 5.35% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 9.50% | +17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.44% | 19.06% | +21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.31% | 17.06% | +22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.86% | 17.92% | +19.94% |