PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBC с BIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBC с BIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) and BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) are both exchange-traded funds - BBC is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index, while BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BBC returned 7.64%/yr vs 5.68%/yr for BIB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BBC charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for BIB.

Доходность

Сравнение доходности BBC и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBC показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у BIB с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции BBC превзошли акции BIB по среднегодовой доходности: 7.64% против 5.68% соответственно.

BBC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
14.08%
1 год
116.78%
3 года*
19.99%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
7.64%

BIB

1 день
3.49%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-3.00%
1 год
76.61%
3 года*
14.49%
5 лет*
-1.02%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBC и BIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		8.64%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%30.32%63.81%-18.29%57.85%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		-0.51%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%

Correlation

The correlation between BBC and BIB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.85

The correlation between BBC and BIB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBC и BIB

Секторы
BBC
BIB

Здравоохранение

100.0%
63.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBC
100.0%
BIB
63.8%

Сырьевые материалы

BBC

-

BIB

-

Коммуникационные услуги

BBC

-

BIB

-

Потребительский циклический сектор

BBC

-

BIB

-

Потребительский защитный сектор

BBC

-

BIB

-

Энергетика

BBC

-

BIB

-

Финансовые услуги

BBC

-

BIB
7.0%

Промышленность

BBC

-

BIB

-

Недвижимость

BBC

-

BIB

-

Технологии

BBC

-

BIB

-

Коммунальные услуги

BBC

-

BIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLY
Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с BISBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKG

Доходность на риск

BBC vs. BIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBC c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCBIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.95

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.58

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.78

4.55

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.80

14.49

+10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBC vs. BIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBC на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа BIB равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBC и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCBIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.95

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.34

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BBC и BIB

Максимальная просадка BBC за все время составила -76.85%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBC и BIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCBIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.85%

-67.24%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-16.92%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.45%

-45.30%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.44%

-65.86%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.85%

-66.20%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.27%

-26.85%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.14%

-32.74%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

5.30%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BBC и BIB

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) составляет 10.93%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что BBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCBIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

13.91%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.43%

30.57%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.50%

39.59%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.31%

43.56%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.74%

46.50%

-8.76%

Сравнение комиссий BBC и BIB

BBC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BIB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBC и BIB

Дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности BIB в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.56%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.62%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBC and BIB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIB has higher volatility (13.91%) compared to BBC (10.93%). In terms of maximum drawdown, BBC dropped -76.85% vs BIB's -67.24%.

On 10-year performance, BBC leads with 7.64% vs 5.68% for BIB. On fees, BBC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BBC has been the lower-risk option at 10.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BBC has performed better with a 7.64% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.

BBC has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.62% for BIB.

BBC is categorized as Health & Biotech Equities, while BIB is Leveraged Equities. BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index, while BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%). They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for BBC and 0.95% for BIB.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBC и BIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор