PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBS с XCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBS с XCCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) and XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBBS is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while XCCC is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBS returned 4.44% vs 5.67% for XCCC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BBBS charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for XCCC.

Доходность

Сравнение доходности BBBS и XCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у XCCC с доходностью 0.13%.

BBBS

1 день
0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCCC

1 день
0.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.67%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBS и XCCC

2026 (YTD)20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.77%6.67%4.96%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		0.13%7.25%13.13%

Correlation

The correlation between BBBS and XCCC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.45

The correlation between BBBS and XCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBBS и XCCC

Секторы
BBBS
XCCC

Здравоохранение

1.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.2%
12.8%

Финансовые услуги

0.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.9%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Энергетика

-

3.9%

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBBS
1.0%
XCCC
3.2%

Коммуникационные услуги

BBBS
0.2%
XCCC
12.8%

Финансовые услуги

BBBS
0.2%
XCCC
0.7%

Потребительский защитный сектор

BBBS
0.1%
XCCC
0.9%

Сырьевые материалы

BBBS

-

XCCC
3.2%

Потребительский циклический сектор

BBBS

-

XCCC
1.8%

Энергетика

BBBS

-

XCCC
3.9%

Промышленность

BBBS

-

XCCC
3.7%

Недвижимость

BBBS

-

XCCC
3.7%

Технологии

BBBS

-

XCCC
2.8%

Коммунальные услуги

BBBS

-

XCCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с CGSDBBBS с BBDD.LBBBS с VUSBBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с FLRNBBBS с JPST
Часто сравнивают с XCCC:
XCCC с CLOZXCCC с XBXCCC с HYGWXCCC с HYSAXCCC с BBDD.LXCCC с JBBBXCCC с HYGH

Доходность на риск

BBBS vs. XCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c XCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBSXCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.08

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
1.58

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.11

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

3.71

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBS vs. XCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа XCCC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и XCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBSXCCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.08

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

0.96

+1.40

Просадки

Сравнение просадок BBBS и XCCC

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки XCCC в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и XCCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBSXCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-10.99%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-5.11%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.87%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-1.93%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.53%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и XCCC

Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) составляет 0.49%, в то время как у BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BBBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBSXCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.50%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

4.00%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

5.25%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

8.82%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

8.82%

-6.59%

Сравнение комиссий BBBS и XCCC

BBBS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XCCC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и XCCC

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности XCCC в 10.03%

ПозицияTTM2025202420232022
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%0.00%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.03%10.06%10.68%12.05%7.63%

Часто задаваемые вопросы

BBBS and XCCC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCCC has higher volatility (1.50%) compared to BBBS (0.49%). In terms of maximum drawdown, BBBS dropped -1.45% vs XCCC's -10.99%.

On 1-year performance, XCCC leads with 5.67% vs 4.44% for BBBS. On fees, BBBS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBBS has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCCC has performed better with a 5.67% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBBS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for XCCC.

XCCC has the higher dividend yield at 10.03%, compared with 4.58% for BBBS.

BBBS is categorized as Short-Term Bond, while XCCC is High Yield Bonds. BBBS tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.19% for BBBS and 0.40% for XCCC.

BBBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBS и XCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор