PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBS с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBS с SPIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).

BBBS и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBBS и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBS и SPIB

2026 (YTD)20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.13%6.67%4.96%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		-0.01%7.91%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SPIB с доходностью -0.01%.

BBBS

1 день
0.06%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.40%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с CGSDBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с VUSBBBBS с FLRNBBBS с JPST
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND

Сравнение комиссий BBBS и SPIB

BBBS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BBBS vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBSSPIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.62

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.30

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

2.74

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

10.02

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBS vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SPIB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBSSPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.62

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.88

+1.51

Корреляция

Корреляция между BBBS и SPIB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и SPIB

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SPIB в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.44%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Просадки

Сравнение просадок BBBS и SPIB

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и SPIB.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBSSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-14.94%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-2.02%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.25%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-1.91%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.55%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и SPIB

Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) составляет 0.98%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BBBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBSSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.41%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.95%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

3.35%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

4.45%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

4.59%

-2.32%