PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBS с PCMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBS с PCMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM).

BBBS и PCMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BBBS и PCMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBS и PCMM

2026 (YTD)20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.13%6.67%-0.08%
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		-0.92%6.30%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PCMM с доходностью -0.92%.

BBBS

1 день
0.06%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCMM

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

BondBloxx Private Credit CLO ETF

Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с CGSDBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с VUSBBBBS с JPSTBBBS с FLRN
Часто сравнивают с PCMM:
PCMM с JPIEPCMM с BKLNPCMM с CLOZPCMM с GPIQPCMM с CEFSPCMM с CGDVPCMM с EFC

Сравнение комиссий BBBS и PCMM

BBBS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.

PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BBBS vs. PCMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PCMM
Ранг доходности на риск PCMM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c PCMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBSPCMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.60

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

0.90

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.12

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

0.77

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

4.26

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBS vs. PCMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа PCMM равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и PCMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBSPCMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.60

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.87

+1.52

Корреляция

Корреляция между BBBS и PCMM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и PCMM

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности PCMM в 6.83%

TTM20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		6.32%7.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBBS и PCMM

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и PCMM.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBSPCMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-4.32%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-3.99%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.16%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.39%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.72%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и PCMM

Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) составляет 0.98%, в то время как у BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что BBBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBSPCMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.48%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

2.34%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

5.49%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

5.11%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

5.11%

-2.84%