Сравнение BBBS с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
BBBS и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BBBS и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBS и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.26% | 6.67% | 4.96% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.63% | 6.01% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBS показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.63%.
BBBS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBS и JPLD
BBBS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBBS vs. JPLD — Ранг доходности на риск
BBBS
JPLD
Сравнение BBBS c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBS | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 2.80 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | 4.32 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.14 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 20.05 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBS | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.80 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 3.32 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между BBBS и JPLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBS и JPLD
Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% | 0.00% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок BBBS и JPLD
Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBS | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -1.17% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -1.17% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.49% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.14% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.24% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBS и JPLD
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BBBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBS | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.58% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.99% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 1.79% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 1.86% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 1.86% | +0.41% |