Сравнение BBBS с DDV
BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - BBBS is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. BBBS is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBBS charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности BBBS и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBBS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
BBBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBBS и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.77% | 0.93% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between BBBS and DDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBS vs. DDV — Ранг доходности на риск
BBBS
DDV
Сравнение BBBS c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBS | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBS | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.37 | 2.04 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BBBS и DDV
Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBS | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -1.92% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.14% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.35% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBS и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBS | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 2.67% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.23% | 2.67% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 2.67% | -0.44% |
Сравнение комиссий BBBS и DDV
BBBS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBS и DDV
Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBBS and DDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBBS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBBS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
BBBS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.21% for DDV.
BBBS is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: BondBloxx and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.19% for BBBS and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для BBBS и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор