PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBMX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBMX с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBBMX (BBH Limited Duration Fund Class N) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - BBBMX is a Ultrashort Bond fund actively managed by BBH, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, BBBMX returned 3.91%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BBBMX charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности BBBMX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBMX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

BBBMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.62%
3 года*
6.23%
5 лет*
3.91%
10 лет*
3.36%

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBMX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBBMX
BBH Limited Duration Fund Class N		1.32%5.54%6.81%7.44%-1.48%1.10%2.78%0.92%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between BBBMX and AVUV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Limited Duration Fund Class N

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BBBMX:
BBBMX с FHCOXBBBMX с BBBIXBBBMX с BBNIXBBBMX с BBMIXBBBMX с BBIIXBBBMX с AGGBBBMX с FIWDX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

BBBMX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBMX
Ранг доходности на риск BBBMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBMX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBMXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.26

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.28
3.21

+5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.54

1.39

+1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

4.97

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.41

14.75

+24.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBMX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBMX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBMX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBMXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.26

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.51

0.49

+2.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.57

+0.65

Просадки

Сравнение просадок BBBMX и AVUV

Максимальная просадка BBBMX за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBMX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBMXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.50%

-49.42%

+42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-7.95%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.57%

-28.79%

+28.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.18%

-28.79%

+25.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-7.95%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.67%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBMX и AVUV

Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) составляет 0.52%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что BBBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBMXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

4.04%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

11.39%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

17.52%

-15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

22.74%

-21.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.48%

28.29%

-26.81%

Сравнение комиссий BBBMX и AVUV

BBBMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBMX и AVUV

Дивидендная доходность BBBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBBMX
BBH Limited Duration Fund Class N		4.52%4.60%4.80%4.23%1.78%1.29%2.03%2.93%2.57%1.99%2.00%1.72%

Часто задаваемые вопросы

BBBMX and AVUV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.04%) compared to BBBMX (0.52%). In terms of maximum drawdown, BBBMX dropped -6.50% vs AVUV's -49.42%.

BBBMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBMX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор