PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBL с TLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBL с TLH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) and TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBBL is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while TLH is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBL returned 7.90% vs 4.09% for TLH. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BBBL charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for TLH.

Доходность

Сравнение доходности BBBL и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBL показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.33%.

BBBL

1 день
-0.39%
1 месяц
1.64%
С начала года
1.22%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLH

1 день
0.18%
1 месяц
0.38%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.83%
1 год
4.09%
3 года*
0.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBL и TLH

2026 (YTD)20252024
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		1.22%7.02%0.89%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.47%-0.72%

Correlation

The correlation between BBBL and TLH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.91

The correlation between BBBL and TLH has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BBBL:
BBBL с BBDD.LBBBL с CLOZBBBL с TLTBBBL с SWPPXBBBL с BILBBBL с IGIBBBBL с BBBS
Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с IEITLH с SPTLTLH с SCHQTLH с PLWTLH с XTLH.TO

Доходность на риск

BBBL vs. TLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBL c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBLTLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.52

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.79

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.63

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

1.74

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBL vs. TLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBL на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TLH равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBL и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBLTLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.52

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BBBL и TLH

Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и TLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBLTLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-41.14%

+31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-6.50%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-29.69%

+27.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-10.76%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.36%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBL и TLH

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеют волатильность 2.45% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBLTLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.43%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

5.49%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

8.01%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

12.69%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

11.19%

-1.39%

Сравнение комиссий BBBL и TLH

BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBL и TLH

Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности TLH в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		5.74%5.77%5.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.47%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BBBL and TLH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBBL has higher volatility (2.45%) compared to TLH (2.43%). In terms of maximum drawdown, BBBL dropped -9.43% vs TLH's -41.14%.

On 1-year performance, BBBL leads with 7.90% vs 4.09% for TLH. On fees, TLH is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 7.90% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BBBL.

BBBL has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 4.47% for TLH.

BBBL is categorized as Long-Term Bond, while TLH is Government Bonds. BBBL tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBBL and 0.15% for TLH.

BBBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBL и TLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор