PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBBL с HYSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBBL и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBL и HYSA


Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBBL показывает доходность -0.52%, а HYSA немного выше – -0.51%.


BBBL

1 день
0.04%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
3.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYSA

1 день
0.48%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Сравнение комиссий BBBL и HYSA

BBBL берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.


Доходность на риск

BBBL vs. HYSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина

HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBL c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBBLHYSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.01

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.51

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.54

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

6.57

-4.76

BBBL vs. HYSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBL на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа HYSA равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBL и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBBLHYSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.01

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.33

-0.99

Корреляция

Корреляция между BBBL и HYSA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBL и HYSA

Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности HYSA в 6.89%


Просадки

Сравнение просадок BBBL и HYSA

Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и HYSA.


Загрузка...

Показатели просадок


BBBLHYSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-4.90%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-3.81%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-1.69%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-0.69%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.94%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBL и HYSA

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BBBLHYSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.17%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

3.56%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

6.02%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

6.17%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

6.17%

+3.79%