Сравнение BBBL с HYSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).
BBBL и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBBL и HYSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBL и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | -0.52% | 7.02% | 0.89% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.46% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBBL показывает доходность -0.52%, а HYSA немного выше – -0.51%.
BBBL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBL и HYSA
BBBL берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.
Доходность на риск
BBBL vs. HYSA — Ранг доходности на риск
BBBL
HYSA
Сравнение BBBL c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBL | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.01 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.51 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.54 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 6.57 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBL | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.01 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.33 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между BBBL и HYSA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и HYSA
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности HYSA в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.79% | 5.77% | 5.19% | 0.00% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок BBBL и HYSA
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и HYSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBL | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -4.90% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -3.81% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -1.69% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -0.69% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.94% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и HYSA
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBL | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.17% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 3.56% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 6.02% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 6.17% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 6.17% | +3.79% |