Сравнение BBBL с HYBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB).
BBBL и HYBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и HYBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBL и HYBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 0.07% | 7.02% | 0.89% |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 0.01% | 8.95% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBL показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у HYBB с доходностью 0.01%.
BBBL
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBL и HYBB
BBBL берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HYBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBBL vs. HYBB — Ранг доходности на риск
BBBL
HYBB
Сравнение BBBL c HYBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBL | HYBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.27 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.92 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.89 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 9.64 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBL | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.27 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BBBL и HYBB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и HYBB
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности HYBB в 6.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.76% | 5.77% | 5.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.12% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок BBBL и HYBB
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки HYBB в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и HYBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBL | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -15.28% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -2.90% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -1.05% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.32% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.73% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и HYBB
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBL | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.92% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 2.52% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 5.44% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 6.91% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 6.75% | +3.21% |