Сравнение BBBIX с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BBBIX и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBIX и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 0.23% | 5.62% | 6.79% | 7.63% | -1.42% | 1.06% | 2.85% | 4.39% | 2.07% | 2.51% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции BBBIX превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 3.39% против 2.71% соответственно.
BBBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 3.39%
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBIX и ICSH
BBBIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBBIX vs. ICSH — Ранг доходности на риск
BBBIX
ICSH
Сравнение BBBIX c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBIX | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 10.89 | -8.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.89 | 25.73 | -18.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 6.44 | -4.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.75 | 44.98 | -37.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.07 | 281.70 | -253.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBIX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 10.89 | -8.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.52 | 7.42 | -4.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 2.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.90 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между BBBIX и ICSH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBIX и ICSH
Дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 4.26% | 4.68% | 4.88% | 4.31% | 1.84% | 1.35% | 2.09% | 3.01% | 2.66% | 2.09% | 2.23% | 2.08% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок BBBIX и ICSH
Максимальная просадка BBBIX за все время составила -6.60%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBIX и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBIX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -3.94% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -0.10% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.16% | -0.73% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.60% | -3.94% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.08% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.02% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBIX и ICSH
BBH Limited Duration Fund (BBBIX) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что BBBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBIX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.16% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.27% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 0.41% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 0.48% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 1.06% | +0.40% |