Сравнение BBB с INCM
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. BBB is passively managed, while INCM is actively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 12.86% for INCM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BBB charges 0.98%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности BBB и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 6.71%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.71% | 13.07% | 6.80% | -0.54% |
Correlation
The correlation between BBB and INCM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. INCM — Ранг доходности на риск
BBB
INCM
Сравнение BBB c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.05 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 16.31 | -16.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и INCM
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -7.84% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -3.19% | -14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -0.51% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -1.07% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 0.79% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и INCM
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.07% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 4.34% | +9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 5.45% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 7.24% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 7.24% | +14.62% |
Сравнение комиссий BBB и INCM
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и INCM
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности INCM в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.16% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and INCM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (4.23%) compared to INCM (2.07%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs INCM's -7.84%.
On 1-year performance, INCM leads with 12.86% vs -0.35% for BBB. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INCM has performed better with a 12.86% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
INCM has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.16% for BBB.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.38% for INCM.
INCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор