PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBAX с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с MKOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both exchange-traded funds - BBAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while MKOR is a South Korea Equities fund actively managed by Matthews. BBAX is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past 3 years, BBAX returned 12.54%/yr vs 32.29%/yr for MKOR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 64.92%.

BBAX

1 день
-0.64%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
8.54%
С начала года
12.13%
1 год
17.99%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

MKOR

1 день
-3.80%
1 месяц
-17.01%
6 месяцев
46.60%
С начала года
64.92%
1 год
106.40%
3 года*
32.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAX и MKOR

2026 (YTD)202520242023
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		12.13%20.21%2.50%2.76%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		64.92%70.33%-15.76%-2.52%

Correlation

The correlation between BBAX and MKOR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.59

The correlation between BBAX and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и MKOR

Секторы
BBAX
MKOR

Финансовые услуги

45.0%
9.0%

Сырьевые материалы

17.5%
1.4%

Недвижимость

8.4%

-

Промышленность

8.0%
24.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.2%

Здравоохранение

4.1%
1.5%

Коммунальные услуги

3.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
1.8%

Энергетика

2.7%
0.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Технологии

0.2%
52.6%

Финансовые услуги

BBAX
45.0%
MKOR
9.0%

Сырьевые материалы

BBAX
17.5%
MKOR
1.4%

Недвижимость

BBAX
8.4%
MKOR

-

Промышленность

BBAX
8.0%
MKOR
24.4%

Потребительский циклический сектор

BBAX
5.2%
MKOR
7.2%

Здравоохранение

BBAX
4.1%
MKOR
1.5%

Коммунальные услуги

BBAX
3.2%
MKOR
0.6%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.1%
MKOR
1.8%

Энергетика

BBAX
2.7%
MKOR
0.7%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.7%
MKOR
2.2%

Технологии

BBAX
0.2%
MKOR
52.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VPLMKOR с VGT

Доходность на риск

BBAX vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAX c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBAXMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.46

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.81

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

5.19

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

16.22

-10.45

BBAX vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBAX и MKOR

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-22.09%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-20.62%

+11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-22.09%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-19.99%

+18.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-6.42%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

6.59%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и MKOR

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 3.46%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

17.43%

-13.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

40.71%

-28.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

43.45%

-28.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

29.89%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

29.89%

-10.25%

Сравнение комиссий BBAX и MKOR

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и MKOR

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности MKOR в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.63%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.59%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and MKOR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.43%) compared to BBAX (3.46%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs MKOR's -22.09%.

On 3-year performance, MKOR leads with 32.29% vs 12.54% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MKOR has performed better with a 32.29% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

BBAX has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.59% for MKOR.

BBAX is categorized as Asia Pacific Equities, while MKOR is South Korea Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Matthews. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор