PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAG с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAG с JPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - BBAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. BBAG is passively managed, while JPST is actively managed. Over the past 5 years, BBAG returned -0.01%/yr vs 3.61%/yr for JPST. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BBAG charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности BBAG и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAG показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.40%.

BBAG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAG и JPST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.17%7.27%1.26%5.41%-13.26%-1.79%7.31%8.31%1.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.40%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%0.20%

Correlation

The correlation between BBAG and JPST is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.42

The correlation between BBAG and JPST shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBAG и JPST

Секторы
BBAG
JPST

Коммуникационные услуги

46.6%
5.5%

Технологии

12.0%
1.8%

Недвижимость

6.8%
0.7%

Финансовые услуги

6.5%
22.6%

Здравоохранение

2.6%
1.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

1.6%
2.5%

Промышленность

1.6%
2.1%

Энергетика

1.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.7%

Сырьевые материалы

0.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

BBAG
46.6%
JPST
5.5%

Технологии

BBAG
12.0%
JPST
1.8%

Недвижимость

BBAG
6.8%
JPST
0.7%

Финансовые услуги

BBAG
6.5%
JPST
22.6%

Здравоохранение

BBAG
2.6%
JPST
1.5%

Коммунальные услуги

BBAG
2.3%
JPST
2.8%

Потребительский циклический сектор

BBAG
1.6%
JPST
2.5%

Промышленность

BBAG
1.6%
JPST
2.1%

Энергетика

BBAG
1.2%
JPST
0.4%

Потребительский защитный сектор

BBAG
1.0%
JPST
0.7%

Сырьевые материалы

BBAG
0.5%
JPST
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с SCHZBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

BBAG vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAG c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAGJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
8.09

-6.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
17.60

-15.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

3.94

-2.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

29.16

-27.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

144.13

-138.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAG vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAG на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 8.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAG и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAGJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

8.09

-6.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

6.32

-6.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

3.20

-2.88

Просадки

Сравнение просадок BBAG и JPST

Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAGJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-3.28%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-0.15%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-0.30%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-0.79%

-17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.02%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-0.08%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.03%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAG и JPST

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BBAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAGJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.15%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

0.36%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

0.54%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

0.58%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

0.93%

+4.87%

Сравнение комиссий BBAG и JPST

BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAG и JPST

Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.37%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

BBAG and JPST have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAG has higher volatility (1.24%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, BBAG dropped -18.73% vs JPST's -3.28%.

On 5-year performance, JPST leads with 3.61% vs -0.01% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPST has performed better with a 3.61% return vs -0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.

BBAG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.26% for JPST.

BBAG is categorized as Intermediate Core Bond, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.03% for BBAG and 0.18% for JPST.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.09 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAG и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор