PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAG с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BBAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBAG returned 3.86%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BBAG charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности BBAG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAG показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

BBAG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.17%7.27%1.26%5.41%-4.19%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between BBAG and JEPQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.17

Сравнение распределения секторов BBAG и JEPQ

Секторы
BBAG
JEPQ

Коммуникационные услуги

46.6%
15.4%

Технологии

12.0%
54.0%

Недвижимость

6.8%
0.2%

Финансовые услуги

6.5%
0.4%

Здравоохранение

2.6%
4.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Потребительский циклический сектор

1.6%
12.8%

Промышленность

1.6%
3.1%

Энергетика

1.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
7.1%

Сырьевые материалы

0.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

BBAG
46.6%
JEPQ
15.4%

Технологии

BBAG
12.0%
JEPQ
54.0%

Недвижимость

BBAG
6.8%
JEPQ
0.2%

Финансовые услуги

BBAG
6.5%
JEPQ
0.4%

Здравоохранение

BBAG
2.6%
JEPQ
4.4%

Коммунальные услуги

BBAG
2.3%
JEPQ
1.3%

Потребительский циклический сектор

BBAG
1.6%
JEPQ
12.8%

Промышленность

BBAG
1.6%
JEPQ
3.1%

Энергетика

BBAG
1.2%
JEPQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

BBAG
1.0%
JEPQ
7.1%

Сырьевые материалы

BBAG
0.5%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с SCHZBBAG с AGGBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BBAG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAGJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.49

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.29

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.31

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

16.22

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAG на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAGJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.49

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.00

-0.68

Просадки

Сравнение просадок BBAG и JEPQ

Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-20.07%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-8.82%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-20.07%

+13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.10%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.42%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.79%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAG и JEPQ

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 1.24% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.26%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

9.07%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

11.73%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

16.61%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

16.61%

-10.81%

Сравнение комиссий BBAG и JEPQ

BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAG и JEPQ

Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.37%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBAG and JEPQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.26%) compared to BBAG (1.24%). In terms of maximum drawdown, BBAG dropped -18.73% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 3.86% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 4.37% for BBAG.

BBAG is categorized as Intermediate Core Bond, while JEPQ is Nasdaq-100. BBAG tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. Their fees differ too: 0.03% for BBAG and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAG и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор