Сравнение BBAG с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BBAG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBAG и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAG и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -4.19% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и JEPQ
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BBAG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BBAG
JEPQ
Сравнение BBAG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.66 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.82 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 8.93 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.09 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.84 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между BBAG и JEPQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и JEPQ
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и JEPQ
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -20.07% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -11.58% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -4.89% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -3.55% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.36% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) составляет 1.83%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что BBAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 6.08% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 10.52% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 18.54% | -14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 16.91% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 16.91% | -11.07% |