PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAG с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAG с IBTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds - BBAG tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while IBTM tracks the ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBAG returned 3.86%/yr vs 2.68%/yr for IBTM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BBAG charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.

Доходность

Сравнение доходности BBAG и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAG показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.50%.

BBAG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

IBTM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.81%
1 год
3.93%
3 года*
2.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAG и IBTM

2026 (YTD)2025202420232022
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.17%7.27%1.26%5.41%-2.79%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.50%8.06%-0.14%3.48%-4.63%

Correlation

The correlation between BBAG and IBTM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.95

The correlation between BBAG and IBTM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с SCHZBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX
Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с PIFIIBTM с PABIBTM с BAMBIBTM с PCRBIBTM с MAGGIBTM с FSECIBTM с FIGB

Доходность на риск

BBAG vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAG c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAGIBTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.96

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.46

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.21

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

3.51

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAG vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAG на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа IBTM равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAG и IBTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAGIBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.96

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.20

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BBAG и IBTM

Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и IBTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAGIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-13.60%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-3.26%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-7.86%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-2.38%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-4.82%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.12%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAG и IBTM

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеют волатильность 1.24% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAGIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.20%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

2.75%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.09%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

7.56%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

7.56%

-1.76%

Сравнение комиссий BBAG и IBTM

BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAG и IBTM

Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IBTM в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.37%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.95%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BBAG and IBTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBAG has higher volatility (1.24%) compared to IBTM (1.20%). In terms of maximum drawdown, BBAG dropped -18.73% vs IBTM's -13.60%.

On 3-year performance, BBAG leads with 3.86% vs 2.68% for IBTM. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBAG has performed better with a 3.86% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTM.

BBAG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.95% for IBTM.

BBAG tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while IBTM tracks ICE 2032 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.03% for BBAG and 0.07% for IBTM.

BBAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAG и IBTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор