Сравнение BBAG с GCOR
BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and GCOR (Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds - BBAG tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while GCOR tracks the FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAG returned -0.24%/yr vs -0.48%/yr for GCOR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BBAG charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for GCOR.
Доходность
Сравнение доходности BBAG и GCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BBAG на уровне 0.20% и GCOR на уровне 0.20%.
BBAG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
GCOR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAG и GCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.20% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 0.59% |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.20% | 7.22% | 0.51% | 5.79% | -13.83% | -1.88% | 0.50% |
Correlation
The correlation between BBAG and GCOR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between BBAG and GCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAG vs. GCOR — Ранг доходности на риск
BBAG
GCOR
Сравнение BBAG c GCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAG | GCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.51 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 4.12 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAG и GCOR
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, примерно равная максимальной просадке GCOR в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и GCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAG | GCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -18.94% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.82% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | -6.09% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -18.63% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.48% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -7.89% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.03% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и GCOR
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеют волатильность 1.12% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAG | GCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.13% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.87% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.60% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.82% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.49% | +0.28% |
Сравнение комиссий BBAG и GCOR
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GCOR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и GCOR
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности GCOR в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.38% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.20% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BBAG and GCOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GCOR has higher volatility (1.13%) compared to BBAG (1.12%). In terms of maximum drawdown, BBAG dropped -18.73% vs GCOR's -18.94%.
On 5-year performance, BBAG leads with -0.24% vs -0.48% for GCOR. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBAG has performed better with a -0.24% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for GCOR.
BBAG has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 4.20% for GCOR.
BBAG tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while GCOR tracks FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.03% for BBAG and 0.08% for GCOR.
GCOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAG и GCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор