Сравнение BBAG с FSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).
BBAG и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAG и FSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAG и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | 1.16% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.46% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | -12.62% | -0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.46%.
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
FSEC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и FSEC
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.
Доходность на риск
BBAG vs. FSEC — Ранг доходности на риск
BBAG
FSEC
Сравнение BBAG c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | FSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.75 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.34 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 3.65 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.75 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.06 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BBAG и FSEC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и FSEC
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности FSEC в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и FSEC
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, примерно равная максимальной просадке FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и FSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAG | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -17.97% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -4.08% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -17.97% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -1.60% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -6.81% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.50% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и FSEC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеют волатильность 1.83% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAG | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.90% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 3.38% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 6.42% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 6.72% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 6.68% | -0.84% |