PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAG с BFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAG с BFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and BFIX (Build Bond Innovation ETF) are both Intermediate Core Bond funds. BBAG is passively managed, while BFIX is actively managed. Over the past 3 years, BBAG returned 3.86%/yr vs 7.75%/yr for BFIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BBAG charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for BFIX.

Доходность

Сравнение доходности BBAG и BFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAG показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 1.27%.

BBAG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

BFIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.80%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAG и BFIX

2026 (YTD)2025202420232022
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.17%7.27%1.26%5.41%-9.90%
BFIX
Build Bond Innovation ETF		1.27%5.91%12.95%4.97%-6.82%

Correlation

The correlation between BBAG and BFIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Build Bond Innovation ETF

Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с SCHZBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX
Часто сравнивают с BFIX:
BFIX с OOSPBFIX с USDXBFIX с NPFIBFIX с KPROBFIX с SPCZBFIX с SGOVBFIX с XONE

Доходность на риск

BBAG vs. BFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BFIX
Ранг доходности на риск BFIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAG c BFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAGBFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.67

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.55

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

5.11

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

12.39

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAG vs. BFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAG на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFIX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAG и BFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAGBFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.85

-0.53

Просадки

Сравнение просадок BBAG и BFIX

Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и BFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAGBFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-8.03%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-0.94%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-4.05%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.40%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-2.76%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.39%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAG и BFIX

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что BBAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAGBFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.89%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

1.73%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

2.90%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

4.77%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

4.77%

+1.03%

Сравнение комиссий BBAG и BFIX

BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAG и BFIX

Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BFIX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.37%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
BFIX
Build Bond Innovation ETF		3.52%3.73%4.38%4.30%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBAG and BFIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAG has higher volatility (1.24%) compared to BFIX (0.89%). In terms of maximum drawdown, BBAG dropped -18.73% vs BFIX's -8.03%.

On 3-year performance, BFIX leads with 7.75% vs 3.86% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BFIX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BFIX has performed better with a 7.75% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.

BBAG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.52% for BFIX.

They also come from different issuers: JPMorgan and Build. Their fees differ too: 0.03% for BBAG and 0.45% for BFIX.

BFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAG и BFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор