Сравнение BBAG с BFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Build Bond Innovation ETF (BFIX).
BBAG и BFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAG и BFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAG и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -9.90% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.25% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | -6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 1.25%.
BBAG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и BFIX
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Доходность на риск
BBAG vs. BFIX — Ранг доходности на риск
BBAG
BFIX
Сравнение BBAG c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.74 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.66 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.49 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 12.08 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.74 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.87 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BBAG и BFIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и BFIX
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности BFIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.32% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и BFIX
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и BFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAG | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -8.03% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.22% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.42% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -2.85% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.46% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и BFIX
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BBAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAG | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.62% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.24% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 3.05% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 4.84% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 4.84% | +1.00% |