PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAUG с PBFR

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

BAUG (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. BAUG is passively managed, while PBFR is actively managed. Over the past year, BAUG returned 20.03% vs 12.75% for PBFR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BAUG charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности BAUG и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 4.59%.

BAUG

1 день
0.53%
1 месяц
0.91%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.14%
1 год
20.03%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.30%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.59%
6 месяцев
5.10%
1 год
12.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAUG и PBFR

2026 (YTD)20252024
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		6.80%14.81%8.22%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.59%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between BAUG and PBFR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between BAUG and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAUG и PBFR

Секторы
BAUG
PBFR

Технологии

38.4%
38.4%

Финансовые услуги

11.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

BAUG
38.4%
PBFR
38.4%

Финансовые услуги

BAUG
11.0%
PBFR
11.0%

Коммуникационные услуги

BAUG
10.8%
PBFR
10.8%

Потребительский циклический сектор

BAUG
10.0%
PBFR
10.0%

Здравоохранение

BAUG
8.4%
PBFR
8.4%

Промышленность

BAUG
7.9%
PBFR
7.9%

Потребительский защитный сектор

BAUG
4.6%
PBFR
4.6%

Энергетика

BAUG
3.2%
PBFR
3.2%

Коммунальные услуги

BAUG
2.1%
PBFR
2.1%

Недвижимость

BAUG
1.8%
PBFR
1.8%

Сырьевые материалы

BAUG
1.7%
PBFR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с BUFFBAUG с SCHGBAUG с JEPQ
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с BUFPPBFR с XXXXPBFR с SPYPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с VOOPBFR с SMAX

Доходность на риск

BAUG vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAUGPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.92

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.24

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.64

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.50

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

23.38

-5.56

BAUG vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAUG и PBFR

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAUGPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-8.50%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-2.82%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.16%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-0.63%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.54%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и PBFR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что BAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAUGPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.27%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

3.52%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

4.34%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

6.86%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

6.86%

+7.06%

Сравнение комиссий BAUG и PBFR

BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и PBFR

BAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BAUG and PBFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAUG has higher volatility (1.73%) compared to PBFR (1.27%). In terms of maximum drawdown, BAUG dropped -24.19% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, BAUG leads with 20.03% vs 12.75% for PBFR. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAUG has performed better with a 20.03% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for BAUG.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BAUG.

They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for BAUG and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAUG и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор