PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BATRK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATRK с VOO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Liberty Braves Group (BATRK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BATRK или VOO.

Корреляция

Корреляция между BATRK и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BATRK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Liberty Braves Group (BATRK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.33%
205.76%
BATRK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BATRK:

0.22

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

BATRK:

0.46

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

BATRK:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BATRK:

0.25

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

BATRK:

0.53

VOO:

2.42

Индекс Язвы

BATRK:

8.56%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

BATRK:

20.76%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

BATRK:

-54.95%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BATRK:

-10.62%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, BATRK показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.

BATRK

С начала года

2.72%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-2.70%

1 год

3.34%

5 лет

15.70%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BATRK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BATRK
Ранг риск-скорректированной доходности BATRK, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATRK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATRK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATRK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATRK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATRK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BATRK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Liberty Braves Group (BATRK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BATRK, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BATRK: 0.22
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино BATRK, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BATRK: 0.46
VOO: 0.92
Коэффициент Омега BATRK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BATRK: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BATRK, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BATRK: 0.25
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина BATRK, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BATRK: 0.53
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа BATRK на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATRK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.57
BATRK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATRK и VOO

BATRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BATRK
The Liberty Braves Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BATRK и VOO

Максимальная просадка BATRK за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATRK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.62%
-10.56%
BATRK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BATRK и VOO

Текущая волатильность для The Liberty Braves Group (BATRK) составляет 9.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что BATRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.54%
13.97%
BATRK
VOO