PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BATRK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATRK с SPY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Liberty Braves Group (BATRK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BATRK или SPY.

Корреляция

Корреляция между BATRK и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BATRK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Liberty Braves Group (BATRK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
111.60%
213.86%
BATRK
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BATRK:

0.15

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

BATRK:

0.42

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

BATRK:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BATRK:

0.23

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

BATRK:

0.46

SPY:

2.17

Индекс Язвы

BATRK:

8.77%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

BATRK:

20.62%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

BATRK:

-54.95%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BATRK:

-7.89%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, BATRK показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%.

BATRK

С начала года

5.85%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

-0.34%

1 год

3.16%

5 лет

13.96%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BATRK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BATRK
Ранг риск-скорректированной доходности BATRK, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATRK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATRK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATRK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATRK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATRK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BATRK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Liberty Braves Group (BATRK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BATRK на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATRK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
0.50
BATRK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATRK и SPY

BATRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BATRK
The Liberty Braves Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BATRK и SPY

Максимальная просадка BATRK за все время составила -54.95%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATRK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.89%
-7.65%
BATRK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BATRK и SPY

Текущая волатильность для The Liberty Braves Group (BATRK) составляет 3.83%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что BATRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.83%
7.48%
BATRK
SPY