PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATRK с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATRK с ICLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Liberty Braves Group (BATRK) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BATRK и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Liberty Braves Group (BATRK) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATRK и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BATRK
The Liberty Braves Group		7.48%3.11%-3.34%22.80%14.70%12.94%-15.78%18.68%12.02%7.92%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		11.08%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Доходность по периодам

С начала года, BATRK показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%.

BATRK

1 день
-0.70%
1 месяц
-3.09%
С начала года
7.48%
6 месяцев
3.41%
1 год
6.45%
3 года*
7.97%
5 лет*
8.27%
10 лет*
—

ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Liberty Braves Group

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с BATRK:
BATRK с BATRABATRK с VOOBATRK с BRK-BBATRK с SPYBATRK с FSLY
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с INRG.LICLN с GRIDICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

BATRK vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATRK
Ранг доходности на риск BATRK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATRK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATRK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATRK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATRK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATRK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATRK c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Liberty Braves Group (BATRK) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATRKICLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.38

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

3.01

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

5.60

-5.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

15.65

-15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATRK vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATRK на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATRK и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATRKICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.38

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.15

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.12

+0.40

Корреляция

Корреляция между BATRK и ICLN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATRK и ICLN

BATRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATRK
The Liberty Braves Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Просадки

Сравнение просадок BATRK и ICLN

Максимальная просадка BATRK за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATRK и ICLN.

Загрузка...

Показатели просадок

BATRKICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-87.15%

+32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.72%

-11.22%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-57.16%

+33.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-50.31%

+40.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-66.84%

+56.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

4.01%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BATRK и ICLN

Текущая волатильность для The Liberty Braves Group (BATRK) составляет 5.14%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что BATRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BATRKICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

10.23%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

20.47%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

26.14%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

27.16%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

27.04%

+2.91%