PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BATRK с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BATRK и ICLN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BATRK с ICLN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Liberty Braves Group (BATRK) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BATRK или ICLN.

Доходность

Сравнение доходности BATRK и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Liberty Braves Group (BATRK) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BATRK:

0.20

ICLN:

-0.63

Коэф-т Сортино

BATRK:

0.42

ICLN:

-0.75

Коэф-т Омега

BATRK:

1.05

ICLN:

0.91

Коэф-т Кальмара

BATRK:

0.22

ICLN:

-0.20

Коэф-т Мартина

BATRK:

0.44

ICLN:

-0.88

Индекс Язвы

BATRK:

8.91%

ICLN:

16.62%

Дневная вол-ть

BATRK:

19.97%

ICLN:

23.10%

Макс. просадка

BATRK:

-54.95%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

BATRK:

-7.64%

ICLN:

-66.12%

Доходность по периодам

С начала года, BATRK показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.34%.

BATRK

С начала года

6.14%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

0.64%

1 год

3.89%

3 года

18.27%

5 лет

13.09%

10 лет

N/A

ICLN

С начала года

11.34%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

3.26%

1 год

-14.38%

3 года

-12.80%

5 лет

2.39%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Liberty Braves Group

iShares Global Clean Energy ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BATRK и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BATRK
Ранг риск-скорректированной доходности BATRK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATRK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATRK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATRK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATRK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATRK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BATRK c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Liberty Braves Group (BATRK) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BATRK на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATRK и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATRK и ICLN

BATRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BATRK
The Liberty Braves Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.66%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BATRK и ICLN

Максимальная просадка BATRK за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATRK и ICLN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BATRK и ICLN

Текущая волатильность для The Liberty Braves Group (BATRK) составляет 3.39%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что BATRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...