PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATAX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BATAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		0.59%7.37%7.34%6.43%-5.87%1.72%2.75%6.76%2.20%5.21%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BATAX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BATAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 3.68% против 13.99% соответственно.

BATAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.86%
3 года*
6.46%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.68%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BATAX:
BATAX с GILHXBATAX с JMSIXBATAX с RCTIXBATAX с VCSHBATAX с PBSMXBATAX с DHEIXBATAX с DBLSX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BATAX и VTCLX

BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio

Доходность на риск

BATAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATAX
Ранг доходности на риск BATAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATAXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

0.98

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.36

1.50

+4.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.98

1.23

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

1.52

+4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.28

7.35

+13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATAX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.98

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.64

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.77

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.50

+0.58

Корреляция

Корреляция между BATAX и VTCLX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATAX и VTCLX

Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		5.38%5.92%5.45%3.91%3.14%1.82%3.22%4.73%5.36%4.10%0.40%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BATAX и VTCLX

Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BATAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-55.18%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-12.20%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.12%

-24.98%

+16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.42%

-34.56%

+17.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-6.12%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-7.61%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.53%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BATAX и VTCLX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BATAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

5.42%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

9.68%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

18.43%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

17.23%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

18.26%

-15.19%