Сравнение BATAX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BATAX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATAX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 0.59% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 0.22% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BATAX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.
BATAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.68%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATAX и TSDLX
BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
BATAX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
BATAX
TSDLX
Сравнение BATAX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATAX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 3.76 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.36 | 8.03 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 2.14 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 7.19 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 29.03 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATAX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 3.76 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 1.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BATAX и TSDLX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATAX и TSDLX
Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.38% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BATAX и TSDLX
Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATAX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -7.86% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -1.26% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.12% | -7.86% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.05% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.83% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.31% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATAX и TSDLX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.43%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATAX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.52% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 1.52% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 2.40% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 2.30% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 2.24% | +0.83% |