PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATAX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATAX с FUMBX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

BATAX (BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, BATAX returned 3.37%/yr vs 1.33%/yr for FUMBX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATAX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.

Доходность

Сравнение доходности BATAX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATAX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.01%.

BATAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.13%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.59%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.25%
1 год
2.99%
3 года*
4.07%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATAX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		1.87%7.37%7.34%6.43%-5.87%1.72%2.75%6.76%2.20%1.15%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.01%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Correlation

The correlation between BATAX and FUMBX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.66

The correlation between BATAX and FUMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с BATAX:
BATAX с GILHXBATAX с JMSIXBATAX с PBSMXBATAX с RCTIXBATAX с VCSHBATAX с DLDFXBATAX с DHEIX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Доходность на риск

BATAX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATAX
Ранг доходности на риск BATAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATAX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BATAXFUMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.49

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.45
2.35

+5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.12

1.30

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

2.02

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.53

5.99

+21.54

BATAX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATAX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATAX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BATAX и FUMBX

Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и FUMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATAXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-8.83%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-1.54%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.15%

-1.57%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.12%

-8.60%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.96%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-1.85%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.52%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BATAX и FUMBX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.67%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATAXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.72%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

1.56%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

2.08%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

2.92%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

2.49%

+0.58%

Сравнение комиссий BATAX и FUMBX

BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATAX и FUMBX

Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности FUMBX в 3.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		5.74%5.92%5.45%3.91%3.14%1.82%3.22%4.73%5.36%4.10%0.40%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.77%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BATAX and FUMBX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMBX has higher volatility (0.72%) compared to BATAX (0.67%). In terms of maximum drawdown, BATAX dropped -17.42% vs FUMBX's -8.83%.

BATAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATAX и FUMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор