Сравнение BATAX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BATAX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATAX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 0.59% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 2.75% | 6.76% | 2.20% | 5.21% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BATAX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции BATAX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 3.68% против 2.44% соответственно.
BATAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.68%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATAX и DFCFX
BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BATAX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
BATAX
DFCFX
Сравнение BATAX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATAX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 2.59 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.36 | 2.98 | +3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 3.80 | -1.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 2.07 | +3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 5.56 | +15.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.59 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.84 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.78 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.34 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BATAX и DFCFX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATAX и DFCFX
Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.38% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% | 0.00% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок BATAX и DFCFX
Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -4.27% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -1.03% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.12% | -4.27% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.42% | -4.27% | -13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.26% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.38% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATAX и DFCFX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BATAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.15% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.42% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 1.21% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 4.39% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 3.13% | -0.06% |