Сравнение BASV с SPYV
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - BASV is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BASV charges 0.71%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.
Доходность
Сравнение доходности BASV и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BASV показывает доходность 7.19%, а SPYV немного выше – 7.46%.
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам BASV и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 7.46% | 11.84% |
Correlation
The correlation between BASV and SPYV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. SPYV — Ранг доходности на риск
BASV
SPYV
Сравнение BASV c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.42 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок BASV и SPYV
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -58.45% | +49.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.57% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -8.72% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и SPYV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 9.84% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 14.40% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 16.94% | -3.35% |
Сравнение комиссий BASV и SPYV
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и SPYV
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPYV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.70% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and SPYV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.39% for BASV.
BASV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Brown Advisory and State Street. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.04% for SPYV.
Подберите оптимальное распределение для BASV и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор