Сравнение BASV с GCOW
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASV charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.
Доходность
Сравнение доходности BASV и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%.
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам BASV и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.18% | 11.06% |
Correlation
The correlation between BASV and GCOW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. GCOW — Ранг доходности на риск
BASV
GCOW
Сравнение BASV c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.59 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок BASV и GCOW
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -37.64% | +28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.73% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -5.84% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и GCOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 10.81% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 13.49% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 16.20% | -2.61% |
Сравнение комиссий BASV и GCOW
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и GCOW
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GCOW в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.43% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and GCOW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.39% for BASV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Pacer. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.60% for GCOW.
Подберите оптимальное распределение для BASV и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор