Сравнение BASMX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности BASMX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASMX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | -4.03% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -5.57% | 20.65% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BASMX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BASMX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.31% против 19.12% соответственно.
BASMX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 13.31%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASMX и PAGRX
BASMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
BASMX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
BASMX
PAGRX
Сравнение BASMX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASMX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.74 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.49 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.21 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 16.28 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.74 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BASMX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASMX и PAGRX
Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.89% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок BASMX и PAGRX
Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -55.87% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -13.80% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -36.52% | +11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | -38.01% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.77% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -10.09% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.73% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASMX и PAGRX
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) составляет 5.47%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.77% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 13.91% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 25.69% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 24.53% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 24.49% | -6.10% |