PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASMX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASMX с PAGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) and PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BASMX returned 14.70%/yr vs 20.66%/yr for PAGRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BASMX charges 0.33%/yr vs 1.21%/yr for PAGRX.

Доходность

Сравнение доходности BASMX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASMX показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции BASMX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.70% против 20.66% соответственно.

BASMX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.45%
1 год
27.26%
3 года*
21.61%
5 лет*
12.42%
10 лет*
14.70%

PAGRX

1 день
-0.75%
1 месяц
8.09%
С начала года
15.32%
6 месяцев
17.99%
1 год
42.01%
3 года*
40.55%
5 лет*
19.57%
10 лет*
20.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASMX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		10.72%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		15.32%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Correlation

The correlation between BASMX and PAGRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between BASMX and PAGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BKTSXBASMX с BRGKXBASMX с BDOKXBASMX с BSPIXBASMX с MDIIXBASMX с BSPGXBASMX с BKIPX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с VOOPAGRX с MGKPAGRX с SPY

Доходность на риск

BASMX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASMX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASMXPAGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.47

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.29

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.63

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

19.75

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASMX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASMX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASMX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASMXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.54

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BASMX и PAGRX

Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и PAGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASMXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-55.87%

+20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.14%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-26.34%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-36.52%

+11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-38.01%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.86%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-10.05%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.14%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BASMX и PAGRX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) составляет 3.05%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что BASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASMXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.75%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

12.95%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

17.18%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

24.45%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

24.51%

-6.10%

Сравнение комиссий BASMX и PAGRX

BASMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASMX и PAGRX

Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.79%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Часто задаваемые вопросы

BASMX and PAGRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGRX has higher volatility (4.75%) compared to BASMX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BASMX dropped -34.95% vs PAGRX's -55.87%.

PAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASMX и PAGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор