PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASMX с BSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BASMX с BSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).

BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BASMX и BSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BASMX и BSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		-6.77%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		-7.08%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BASMX показывает доходность -6.77%, а BSPIX немного ниже – -7.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BASMX имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции BSPIX немного впереди с 13.55%.

BASMX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.36%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.94%
10 лет*
12.98%

BSPIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-4.66%
1 год
14.32%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.30%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BDOKXBASMX с BKTSXBASMX с BRGKXBASMX с MDIIXBASMX с BKIPXBASMX с BSPGXBASMX с BTMKX
Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с VIGAXBSPIX с FASGXBSPIX с VMGMXBSPIX с VWNEXBSPIX с USPRXBSPIX с POGRXBSPIX с BXMX

Сравнение комиссий BASMX и BSPIX

BASMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BSPIX в 0.10%.

BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

BASMX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASMX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASMXBSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.83

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.29

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

5.09

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASMX vs. BSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASMX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASMX и BSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASMXBSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

-0.01

Корреляция

Корреляция между BASMX и BSPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASMX и BSPIX

Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BSPIX в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.92%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%0.00%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.53%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%

Просадки

Сравнение просадок BASMX и BSPIX

Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и BSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BASMXBSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-33.75%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.11%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-24.55%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-33.75%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-8.91%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.98%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.49%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BASMX и BSPIX

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) имеют волатильность 4.39% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BASMXBSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.24%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.08%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

18.06%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.84%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.99%

+0.38%