PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASMX с MDIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASMX с MDIIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) and MDIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) are both mutual funds - BASMX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while MDIIX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, BASMX returned 14.96%/yr vs 9.93%/yr for MDIIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASMX charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for MDIIX.

Доходность

Сравнение доходности BASMX и MDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASMX показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у MDIIX с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции BASMX превзошли акции MDIIX по среднегодовой доходности: 14.96% против 9.93% соответственно.

BASMX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.92%
6 месяцев
8.79%
1 год
25.13%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.12%
10 лет*
14.96%

MDIIX

1 день
0.19%
1 месяц
2.16%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.21%
1 год
24.34%
3 года*
17.38%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASMX и MDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		9.92%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		10.73%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.84%

Correlation

The correlation between BASMX and MDIIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between BASMX and MDIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BKTSXBASMX с BRGKXBASMX с BSPIXBASMX с BDOKXBASMX с BKIPXBASMX с BSPGXBASMX с BTMKX
Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BDBKXMDIIX с BSPGXMDIIX с BSPPXMDIIX с BDOKXMDIIX с BRGKXMDIIX с BSPIXMDIIX с APHIX

Доходность на риск

BASMX vs. MDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASMX c MDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BASMXMDIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.65

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.34

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.25

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

8.38

+4.83

BASMX vs. MDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASMX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIIX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASMX и MDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BASMX и MDIIX

Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки MDIIX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и MDIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASMXMDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-61.26%

+26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.32%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-13.67%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-29.43%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-34.34%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

0.00%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-15.54%

+10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.03%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BASMX и MDIIX

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеют волатильность 4.74% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASMXMDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.78%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

12.82%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

15.49%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

16.25%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

16.62%

+1.83%

Сравнение комиссий BASMX и MDIIX

BASMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MDIIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASMX и MDIIX

Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности MDIIX в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.79%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%0.00%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.16%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%

Часто задаваемые вопросы

BASMX and MDIIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIIX has higher volatility (4.78%) compared to BASMX (4.74%). In terms of maximum drawdown, BASMX dropped -34.95% vs MDIIX's -61.26%.

BASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASMX и MDIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор