PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASMX с BDOKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASMX с BDOKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) and BDOKX (iShares MSCI Total International Index Fund Class K) are both mutual funds - BASMX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while BDOKX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BASMX returned 14.70%/yr vs 9.78%/yr for BDOKX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASMX charges 0.33%/yr vs 0.09%/yr for BDOKX.

Доходность

Сравнение доходности BASMX и BDOKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASMX показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у BDOKX с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции BASMX превзошли акции BDOKX по среднегодовой доходности: 14.70% против 9.78% соответственно.

BASMX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.45%
1 год
27.26%
3 года*
21.61%
5 лет*
12.42%
10 лет*
14.70%

BDOKX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.13%
С начала года
15.00%
6 месяцев
17.46%
1 год
31.93%
3 года*
19.66%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASMX и BDOKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		10.72%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		15.00%32.56%5.37%15.26%-16.40%7.68%10.77%23.11%-13.91%26.40%

Correlation

The correlation between BASMX and BDOKX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between BASMX and BDOKX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BKTSXBASMX с BRGKXBASMX с BSPIXBASMX с MDIIXBASMX с BSPGXBASMX с BKIPXBASMX с BTMKX
Часто сравнивают с BDOKX:
BDOKX с BKTSXBDOKX с BSPPXBDOKX с BRGKXBDOKX с BSPGXBDOKX с BDBKXBDOKX с MDIIXBDOKX с BSPIX

Доходность на риск

BASMX vs. BDOKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BDOKX
Ранг доходности на риск BDOKX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOKX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOKX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASMX c BDOKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASMXBDOKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.24

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.05

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.89

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

11.40

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASMX vs. BDOKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASMX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDOKX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASMX и BDOKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASMXBDOKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.55

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.39

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BASMX и BDOKX

Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке BDOKX в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и BDOKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASMXBDOKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-34.22%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.38%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-13.54%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-30.23%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-34.22%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.80%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-8.22%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.88%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BASMX и BDOKX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) составляет 3.05%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что BASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASMXBDOKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.07%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

12.35%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

14.68%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

15.46%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.26%

+2.15%

Сравнение комиссий BASMX и BDOKX

BASMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BDOKX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASMX и BDOKX

Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности BDOKX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.79%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%0.00%
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.50%3.01%2.84%2.94%2.84%3.01%1.98%4.48%3.28%1.81%3.51%3.87%

Часто задаваемые вопросы

BASMX and BDOKX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDOKX has higher volatility (5.07%) compared to BASMX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BASMX dropped -34.95% vs BDOKX's -34.22%.

BASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASMX и BDOKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор