PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASMX с BDOKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BASMX с BDOKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX).

BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BDOKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Index. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BASMX и BDOKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BASMX и BDOKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		-4.03%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		1.15%32.56%5.37%15.26%-16.40%7.68%10.77%23.11%-13.91%26.40%

Доходность по периодам

С начала года, BASMX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у BDOKX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции BASMX превзошли акции BDOKX по среднегодовой доходности: 13.31% против 8.67% соответственно.

BASMX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.11%
1 год
17.26%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.30%
10 лет*
13.31%

BDOKX

1 день
2.41%
1 месяц
-7.58%
С начала года
1.15%
6 месяцев
5.19%
1 год
25.90%
3 года*
14.97%
5 лет*
6.91%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BKTSXBASMX с MDIIXBASMX с BRGKXBASMX с BSPIXBASMX с BKIPXBASMX с BSPGXBASMX с BTMKX
Часто сравнивают с BDOKX:
BDOKX с BRGKXBDOKX с MDIIXBDOKX с BSPPXBDOKX с BDBKXBDOKX с BSPIXBDOKX с BKTSXBDOKX с BSPGX

Сравнение комиссий BASMX и BDOKX

BASMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BDOKX в 0.09%.

BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Доходность на риск

BASMX vs. BDOKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BDOKX
Ранг доходности на риск BDOKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASMX c BDOKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASMXBDOKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.62

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.17

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.23

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

8.67

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASMX vs. BDOKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASMX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BDOKX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASMX и BDOKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASMXBDOKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.62

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.34

+0.39

Корреляция

Корреляция между BASMX и BDOKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASMX и BDOKX

Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности BDOKX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.89%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%0.00%
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.30%3.01%2.84%2.94%2.84%3.01%1.98%4.48%3.28%1.81%3.51%3.87%

Просадки

Сравнение просадок BASMX и BDOKX

Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке BDOKX в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и BDOKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BASMXBDOKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-34.22%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.38%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-30.23%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-34.22%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-9.24%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-8.30%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.93%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BASMX и BDOKX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) составляет 5.47%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что BASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BASMXBDOKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.64%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.13%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

16.30%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

15.24%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.18%

+2.21%