Сравнение BASMX с BDOKX
BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) and BDOKX (iShares MSCI Total International Index Fund Class K) are both mutual funds - BASMX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while BDOKX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BASMX returned 14.55%/yr vs 9.60%/yr for BDOKX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BASMX charges 0.33%/yr vs 0.09%/yr for BDOKX.
Доходность
Сравнение доходности BASMX и BDOKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASMX показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у BDOKX с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции BASMX превзошли акции BDOKX по среднегодовой доходности: 14.55% против 9.60% соответственно.
BASMX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 13.90%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.55%
- Всё время*
- 14.74%
BDOKX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 6.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BASMX и BDOKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 13.90% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -5.57% | 20.65% |
BDOKX iShares MSCI Total International Index Fund Class K | 16.02% | 32.56% | 5.37% | 15.26% | -16.40% | 7.68% | 10.77% | 23.11% | -13.91% | 26.40% |
Correlation
The correlation between BASMX and BDOKX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between BASMX and BDOKX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASMX vs. BDOKX — Ранг доходности на риск
BASMX
BDOKX
Сравнение BASMX c BDOKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASMX | BDOKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.65 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 9.81 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASMX и BDOKX
Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке BDOKX в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и BDOKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASMX | BDOKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -34.22% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -11.38% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | -13.54% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -30.00% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | -34.22% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -8.16% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.07% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASMX и BDOKX
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) составляет 4.12%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASMX | BDOKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.30% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 14.66% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 16.59% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 15.82% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 16.19% | +2.23% |
Сравнение комиссий BASMX и BDOKX
BASMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BDOKX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASMX и BDOKX
Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BDOKX в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.77% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% | 0.00% |
BDOKX iShares MSCI Total International Index Fund Class K | 2.53% | 3.01% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 3.01% | 1.98% | 4.48% | 3.28% | 1.81% | 3.51% | 3.87% |
Часто задаваемые вопросы
BASMX and BDOKX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDOKX has higher volatility (5.30%) compared to BASMX (4.12%). In terms of maximum drawdown, BASMX dropped -34.95% vs BDOKX's -34.22%.
BDOKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASMX и BDOKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор