Сравнение BASIX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BASIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BASIX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASIX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | -0.79% | 8.31% | 4.94% | 5.98% | -6.35% | 0.54% | 6.93% | 7.44% | -0.82% | 4.60% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BASIX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BASIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 3.37% против 13.99% соответственно.
BASIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 3.37%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASIX и VTCLX
BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BASIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BASIX
VTCLX
Сравнение BASIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASIX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.98 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.50 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.52 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.35 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.98 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.77 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.50 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между BASIX и VTCLX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASIX и VTCLX
Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | 4.54% | 4.81% | 4.48% | 3.15% | 3.34% | 2.72% | 2.66% | 3.24% | 3.02% | 3.17% | 2.61% | 2.88% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BASIX и VTCLX
Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -55.18% | +36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -12.20% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.33% | -24.98% | +15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.93% | -34.56% | +24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -6.12% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -7.61% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.53% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASIX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 5.42% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 9.68% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 18.43% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 17.23% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 18.26% | -15.20% |